Estrategias De Comercio De Crudo Brent

Distribución de WTI / BRENT La diferencia de WTI-Brent es la diferencia entre los precios de dos tipos de crudo, West Texas Intermediate (WTI) en el lado largo y Brent Crude (Brent) en el lado corto. Los dos aceites difieren sólo en la capacidad de WTI para producir un poco más de gasolina en la proporción de craqueo que causa WTIs ligero margen de precios sobre Brent. Como ambos aceites son muy similares, su propagación muestra signos de fuerte predictibilidad y normalmente oscila alrededor de un valor promedio. Por lo tanto, es posible utilizar desviaciones del valor del spread justo para apostar por la convergencia al valor razonable. El valor del spread justo podría calcularse mediante el promedio móvil, la regresión, la regresión de redes neuronales u otros procedimientos. Presentamos el cálculo del promedio móvil como un ejemplo de estrategia comercial del documento de origen. Razón fundamental Ambos aceites difieren en composiciones químicas y difieren también en atributos de producción y transporte. Estas diferencias se reflejan en el diferencial de precios entre ambos contratos de futuros. La propagación es revertir la media porque la mayoría de los shocks de precios son sólo temporales, por lo que la propagación regresa a su equilibrio económico a largo plazo y por lo tanto es posible crear una estrategia comercial basada en esta reversión media. Precaución sólo debe ser necesaria en la utilización de parámetros del papel de origen, ya que se basan en el corto historial y por lo tanto, podría ser susceptible a la minería de datos sesgos. Confianza en la validez de los anomalías Notas a Confianza en la validez de los anomalías, mientras que no hay duda sobre la reversión de la media de propagación, se necesita precaución al evaluar el período de media móvil utilizado para negociar en el papel como backtest y la optimización se basa en una breve muestra de datos. Reequilibrio Notas al Periodo de reequilibrio Número de instrumentos negociados Notas al número de instrumentos negociados Notas a la evaluación de la complejidad Periodo de referencia del papel de origen Notas al Rendimiento indicativo anual, calculado como promedio ponderado de la muestra y fuera del período de muestra, A Número estimado de volatilidad peor desde dentro y fuera del período de la muestra, datos de la tabla 2 Notas a Máximo número de retiro peor de dentro y fuera del período de muestra, datos de la tabla 2 Palabras clave: La media móvil diaria de WTI / Brent se calcula cada día. Si el valor del spread actual está por encima de SMA 20, entonces entramos en una posición corta en el spread al cerrar (apostando que el spread disminuirá al valor razonable representado por SMA 20). La negociación se cierra al cierre del día de negociación cuando el diferencial cruza por debajo del valor razonable. Si el valor del spread actual está por debajo de SMA 20, entramos en una posición larga apostando que el spread aumentará y el comercio se cerrará al cierre del día de negociación cuando el spread cruza por encima del valor razonable. Fuente Documento Evans, Dunis, Laws: Trading Futures Spread: Una aplicación de la correlación palgrave-revals / jdhf / journal / v15 / n4 / full / jdhf200924a. html ljmu. ac. uk/AFE/AFEdocs/Ben1004.PDF Para este trabajo es la investigación de un filtro de correlación para mejorar el rendimiento riesgo / rendimiento de los modelos de negociación. Otra motivación es extender la negociación de los diferenciales de futuros más allá del modelo de Fair Value de Butterworth y Holmes (2003). Los modelos de comercio probados son los siguientes el enfoque de valor justo de cointegración, MACD, técnicas de regresión tradicionales y Regresión de redes neuronales. También se muestra la eficacia de los dos tipos de filtro, un filtro estándar y un filtro de correlación en la regla de negociación devuelve. Nuestros resultados muestran que el mejor modelo para comercializar la dispersión WTI-Brent es un modelo ARMA, que resultó ser rentable, tanto dentro como fuera de la muestra. Esto se demuestra por regresos anualizados fuera de muestra de 34.94 para los filtros estándar y de correlación por igual (incluidos los costos de transacción). Otros artículos Lubnau: Difundir las estrategias de negociación en el mercado de futuros de petróleo crudo econstor. eu/bitstream/10419/96520/1/783913591.pdf Resumen: su artículo explora si las estrategias técnicas comunes de negociación utilizadas en los mercados de valores pueden emplearse rentablemente en los mercados de WTI y Brent. Las estrategias probadas son las Bandas de Bollinger, basadas en una cartera de cobertura de inversión media de WTI y Brent. Los sistemas de comercio se prueban con datos históricos de 1992 a 2013, que representan 22 años de datos y para diversas especificaciones. La relación de cobertura para la cartera de petróleo crudo se obtiene utilizando el procedimiento de Johansen y un modelo lineal dinámico con filtrado de Kalman. La importancia de los resultados se evalúa con una prueba de arranque en la que se emplean órdenes generadas al azar. Los resultados muestran que algunas configuraciones del sistema pueden ser rentables durante cada período de cinco años probado. Además, generan ganancias y relaciones de Sharpe que son significativamente más altas que las de órdenes generadas al azar de aproximadamente el mismo tiempo de tenencia. Los mejores resultados con algunas relaciones de Sharpe superiores a tres se obtienen cuando se emplea un modelo dinámico lineal con las estimaciones de filtrado de Kalman y máxima verosimilitud de la varianza desconocida de la ecuación de estado para actualizar constantemente la relación de cobertura de la cartera. Los resultados indican que el mercado de crudo puede no ser eficiente. Harvey, Liu y Zhu argumentan que probablemente la mayor parte de la sección transversal de la literatura de Devoluciones es basura. Uno siempre puede intentar un factor adicional y encontrará un resultado transversal significativo con suficiente ensayo y error. López de Prado argumenta en una serie de artículos en la misma línea. Los resultados teóricos científicos son falsificables. Prácticamente los resultados anteriores y las publicaciones se verifican sólo en raras ocasiones. El crecimiento en un tiempo de profundidad por Reinhart-Rogoff fue el papel económico más influyente en los últimos años. Fue publicado en un diario superior. A pesar de que el papel contenía incluso insignificante Excel-Bugs tomó 3 años hasta que los resultados equivocados y la pobre metodología se reveló plenamente. Los revisores no revisaron las hojas de cálculo simples. Este trabajo analiza un ejemplo menos prominente sobre el comercio de spread en el mercado de futuros de crudo por Thorben Lubnau. El autor reporta por su estrategia muy simple a largo plazo Sharpe-Ratios por encima de 3. Se demuestra que - como para Reinhart-Rogoff - no se necesita estadísticas sofisticadas de prueba para falsificar los resultados. La explicación es mucho más simple: El autor no tiene idea de la negociación. Utilizó los datos equivocados. Relacionados por los mercados: Los fundamentos del Brent Oil Trading (BRT) El petróleo Brent es el crudo ligero y dulce procedente del Mar del Norte. Este aceite crudo se llamó Brent después del ganso Brent, ya que la petrolera Shell Oil tenía una política para nombrar sus campos después de las aves. Este petróleo crudo también se conoce como petróleo Brent, mezcla de Brent y Brent de Londres y se utiliza como punto de referencia para el precio de dos tercios de los suministros de crudo mundialmente comercializados. Por lo tanto, cuando un economista menciona el precio del petróleo, hay una alta probabilidad de que estén citando el costo de un barril de petróleo Brent. Este precio se basa en ofertas en el mercado Brent, con sede en Londres, que es una arena informal donde se negocian alrededor de 100 mil millones de dólares de contratos de petróleo cada año. Características del aceite de Brent Las siguientes son las características del aceite de Brent: Es de un grado de alta calidad. El Brent es aceite crudo ligero. Sin embargo, su viscosidad es mayor que la del crudo WTI. Contiene aproximadamente 0,37 de azufre. Como resultado, se clasifica como crudo dulce. Es mejor para la producción de destilados medios y gasolina. Brent es típicamente refinado en el Noroeste de Europa. Sin embargo, también se refina en las costas del Este o del Golfo de los Estados Unidos e incluso en la región del Mediterráneo cuando el entorno del mercado es favorable para las exportaciones. Comercio de petróleo Brent El comercio de crudo Brent comenzó originalmente en la Bolsa Internacional de Petróleo (IPE) en Londres. Se siguió un método de protesta abierta. Sin embargo, el comercio de este crudo cambió a la Intercontinental Intercontinental (ICE) en 2005. En el ICE, el crudo Brent comenzó a operar con el símbolo LCO, con un contrato de 1.000 barriles (160 m3). Los contratos de petróleo Brent en el ICE se cotizan en dólares estadounidenses. Especificaciones para el comercio de aceites de Brent con registro easy-forex reg-forex fácil Símbolo para aceite de Brent: convención de cotización BRT: USD por barril, p. BRT / USD 80.00 USD por barril. Fecha de caducidad: Todas las ofertas de BRT expirarán a las 12:00 GMT del día 15 antes del primer día del mes del contrato. Si el día 15 es un día no laboral, los acuerdos expirarán el día hábil anterior al día 15 del calendario. Haga clic aquí para obtener más información sobre la transferencia de ofertas de BRT a nuevos contratos. Horario de negociación: Las operaciones se realizan de 02:00 a 21:00 hora de Londres, de lunes a viernes. Fuera de estas horas no se permitirá la apertura o cierre de ofertas. Vaya a la página Horario de negociación para ver las horas de comercio de otras monedas y productos básicos. Disponibilidad: El comercio de BRT no está disponible en los EE. UU. y en algunas otras regiones. Consulte con su distribuidor ASM o personal si está disponible en su región. Advertencia de Riesgo: Forex, Commodities, Options y CFDs (OTC Trading) son productos apalancados que conllevan un riesgo sustancial de pérdida hasta su capital invertido y pueden no ser adecuados para todos. Asegúrese de que entiende completamente los riesgos involucrados y no invierta dinero que no puede permitirse perder. Consulte nuestra renuncia de responsabilidad completa. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd Easy Forex reg es una marca registrada. Copyright copy 2016. Todos los derechos reservados. crude o brent estrategias de búsqueda de petróleo Hi mate i se especializan en el comercio de petróleo crudo, y han estado negociando con gran éxito desde 2008. Heres el contenido de hilo i publicado en un foro diferente proporcionando una muy muy eficaz y Rentable para los comerciantes que están luchando en la actualidad - El método se llama Drop-Lock-Engage. 1. Usted DROP su cabeza hacia abajo en todo momento para mirar el gráfico. (Así que no mirar por la ventana o en sitios de pornografía, ya que hay riesgo de que usted se pierda la oportunidad) 2. Cuando vea el mercado está aumentando muy fuertemente y lejos 1direction (esto puede ser 4-5 en 1day / 9-10 Más de 2 días o incluso más tiempo, siempre y cuando no hay reveral o pullback). Usted BLOQUEA sus ojos en esa línea y lo sigue con sus ojos mientras que continúa subiendo. (Una vez que lo hayas bloqueado, entonces el mercado está en peligro y está atrapado por ti, ya que ahora lo tienes a tu vista y sólo esperas hasta que esté en su punto más débil antes de atacarlo). 3. Cuando usted ve la forma del mercado esa formación 1-2-3 que significa que su excedente se estiró demasiado, y esto significa que el mercado está ahora en su punto más débil. (Ive adjunta una captura de pantalla de la formación 1-2-3, que significa el patrón de la cabeza n patrón de hombros) Y cuando vea que el número 3 pop-up forma pico entonces ENGAGAR el mercado atacándolo con su comercio. 1. Pones tu stoploss justo por encima de la espiga media número 2. (A menudo esto será el actual alto del día por lo que tendrá un montón de stoplosses allí que causaría una gran ruptura de que se sacó). 2. Su blanco debe estar entre 60ticks - 80ticks cada comercio. Ive adjunta algunas capturas de pantalla para que quede claro en cómo detectar una cabeza n hombros, y qué tipo de formación / movimiento que debe ver como una guía sobre cuándo en efectivo en el comercio. Los círculos rojos son los momentos en los que se vende, púrpuras donde se cobra en efectivo, y las líneas verdes son donde usted tiene su stoploss establecido en.