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Las pérdidas de divisas en la declaración de impuestos Foros de negocios en el Reino Unido Foros de negocios forex sedan forex transportación de forex jak szybko zarobic na forexie Inicio forex tasas citibank singapur irc forex trading gt forex auto fibonacci indicador ezforex tasas Foros descargar indikator forex beneficio ok ke forex gt profesional forex trading tools t3ma forex Comunidad Hukum forex halal atau haram corredor forex gratis tanpa depósito 2017 gt ib forex horas de negociación forexprostr tr Amplificador de comentarios Ayuda revisión de la opción binaria 2016 corredores de Forex Francia gt Hola Invitado, asegúrese de seguirnos en Twitter Dime hola y asegúrese de seguir de nuevo forex trading Cuándo comprar y vender cómo una curva de posibilidades de producción ilustrar las compensaciones entre dos opciones Anuncios causando pop-upsEste post fue escrito por Ben Fulloon, un comerciante respetado y abonado al OneStepRemoved. Desarrollar una estrategia impresionante con una relacin de reduccin de 13.67. Suena increíble, derecho Demasiado malo que mi plataforma de negociación sobrevaloró los resultados por más de dos veces Es importante aprender acerca de sus corredores y limitaciones de plataformas. A veces estas complejidades sólo se hacen evidentes a través del tiempo y la experiencia. Es tan frustrante cuando su plataforma de comercio no funciona o reportar resultados como se esperaba. En este artículo Ill señalar dos limitaciones de NinjaTrader 7, una mala limitación y uno que en realidad puede resultar sorprendentemente mejor para el comerciante en ciertas situaciones. Sin embargo, esto es más que ver con el corredor que estoy usando y no la plataforma en sí. NinjaTrader definitivamente no es la única plataforma que tiene limitaciones: MetaTrader, TradeStation, X-Trader, Matlab, etc. tienen limitaciones para la financiación cuantitativa. Sólo voy a escribir sobre NinjaTrader en este artículo para mantenerlo bastante corto y fácil de leer. Tampoco tengo la intención de hacer NinjaTrader como una mala plataforma tampoco. Pero Te, definitivamente hay algunas mejoras que podrían hacerse para que sea mucho más fácil y más conveniente para los comerciantes cuantitativos para desarrollar y estrategias de comercio. El primer quirk se refiere al corredor que estoy usando. Específicamente, es el día de los márgenes comerciales que me importan. Estos márgenes comerciales diarios terminan 15 minutos antes del cierre de la sesión. Por ejemplo, el ES (Emini SampP500) tiene un margen de comercio diario de 500, que termina a las 4:00 pm CT que luego vuelve al margen comercial completo de 5060 antes de la sesión se cierra a las 4:15 pm CT. (Los tiempos indicados son correctos en el momento de la escritura, el ES ahora cierra a las 4:00 pm CT y el margen de comercio de día termina a las 3:45 pm CT) Ill mostrar una captura de pantalla de los resultados de una estrategia de comercio de día que desarrollé. Esta estrategia negocia el ES, el NQ (Emini Nasdaq 100) y el YM (Emini Dow) todo al mismo tiempo. La forma más fácil de salir de cerca con NinjaTrader es establecer la opción Salir en Close to true, que saldrá al cerrar la sesión. De acuerdo con los resultados de la estrategia hace un total de 332.771,60 con una reduccin mxima de 25,912.27 desde 2008 hasta ahora. Se trata de una relación de reducción de 12,84. Eso es sobresaliente El problema es y usted sabía thered ser un problema8230 es que la estrategia sale a las 4:15 pm CT. El margen de negociación termina a las 4:00 pm CT. Por lo tanto, es muy probable que la estrategia obtenga una llamada de margen con un tamaño de cuenta pequeño. Tiene sentido ajustar la estrategia para hacer el mejor uso del margen de negociación diaria. Ninjatrader ofrece una plantilla de sesión personalizada, que en este caso terminé a las 4:00 pm CT. Los resultados de la plantilla de sesión personalizada son los siguientes. La misma estrategia aplicada a los mismos instrumentos para evitar una llamada de margen hace 335,819.30 con una reducción mxima de 24.560,51. Se trata de una relación de reducción de 13,67. No cambiar la estrategia con el objetivo de mejorar la relación de reducción y el beneficio. Pero bueno, lo tomaré. Encontrar una limitación en la plataforma puede beneficiarte en algunas situaciones. Esta estrategia se basa en el comercio de 3 instrumentos diferentes. El ES, el NQ y el YM. El problema es que lo backtested usando una lista de instrumentos en NinjaTrader. Lo que esto significa es que todos se prueban por separado. NinjaTrader entonces combina los resultados de la prueba para usted como resultado total como los resultados de las capturas de pantalla de arriba. Heres lo que parece cuando los pruebas como una lista de instrumentos. Esto muestra las diferentes ganancias y disminuciones de los instrumentos individuales. Ahora a primera vista se lee que el comerciante habría hecho 335.819,30 con una reduccin mxima de 24,560.51 si ellos intercambiaron los tres instrumentos juntos. ¿No estás de acuerdo? El problema es que esto es incorrecto. NinjaTrader doesnt realmente combinar los resultados como youd pensar. El comerciante todavía habría hecho aproximadamente ese dinero. Sin embargo, todas las estadísticas no son muy correctas. Para mostrar esto he recreado exactamente la misma estrategia, sin embargo, el comercio de la ES, NQ y YM todos al mismo tiempo en lugar de negociar por separado como lo hace por defecto. Estos son los resultados cuando se programa en una estrategia de multi-instrumento Hace 335,915.30, que es aproximadamente la misma cantidad, pero tiene una reducción máxima de 59.937,60 en el lugar de la 24.560,51 que originalmente parecía que sería. Esto hace que sea una relación de reducción de 5,60, que es mucho peor que el original de 13,67. Si el comerciante decidió operar sobre la base de la reducción máxima de 24.560,51, pueden obtener un choque desagradable cuando la retirada resulta ser dos veces tan malo como se esperaba. Los cálculos incorrectos en una métrica tan importante podrían poner en peligro una cuenta. Usted podría asumir que puede salirse con la mitad de la equidad que realmente se requiere para el comercio de la estrategia. UPS. Las estadísticas engañosas en NinjaTrader hace que esta estrategia se vea muy bien. Pero cuando la recaudación es más del doble de lo que parecía que habría sido originalmente, podría obtener un choque desagradable. Esta es la razón por la que es importante para aprender tanto sus plataformas y corredores limitaciones tan pronto como sea posible. Usted no quiere aprender estas limitaciones de la manera más difícil. En pocas semanas, Ill revelará una manera sencilla de crear estrategias multi-instrumentales que muestren métricas más precisas. Estén atentos para mi próximo artículo en la serie. Claramente hay algo que ver con las últimas condiciones del mercado. Sopla el literalmente cada par de divisas en una sola dirección. La incorporación de los ltimos pares no ha hecho nada para detenerlo .. En lugar de intentar luchar contra esto y esperar y esperar, es lo mejor que tomarnos un descanso y ver donde caen las fichas. Veo algunos problemas con mi tendencia de tendencia a largo plazo que han hecho menos dolor malos 8211 Hay menos que una pequeña mejora que saldr de esto. Dicho esto, el mantra por ahora es vivir para luchar otro da. Lo es claro que las condiciones del mercado están pegando los mocos un QB favorable. Me voy a tomar la decisión de difcil, que es plana y no hacer nada. Esta es exactamente la razón por la cual quiero tarifas de la carga 8211 Yo d sentir mucho tratar de cobrarle a la gente para este desempeño reciente. Me ll actualizar todos en una semana o dos cuando en las listas de evaluar si o no un encender el interruptor. Lo s hace un mes agitado por cualquier definición. Hemos hecho un montn de dinero en las secuelas del mes pasado anuncio FED, Slo para darle todo de vuelta la prxima semana. QB Pro recuperar la mayor parte de las ganancias anteriores, la semana pasada retiro s tom todo otra vez. Ha sido doloroso. La buena noticia es los nuevos cambios en Pro de QB se ruedan hacia fuera. Varios de ustedes enviaron correos electrónicos preguntando sobre nuevas monedas como GBPNZD y AUDCAD que aparecen en tu cuenta. Felicitaciones para prestar mucha atención a los intercambios. Las monedas totales negociadas la cesta est tramando 16 pares. Mientras que el apalancamiento mximo no ha cambiado en 36: 1 (todava muy, muy alta), el apalancamiento por pares es slo 2.25: 1. Todava se produjo prdidas futuras como la de la semana pasada. La diferencia es que se reduce el tamaño de las posiciones por encima 2/3. El impacto de ser atrapado en la prdida de oficios que son muy reflexivos de debilidad USD disminuye significativamente. Nos re comercio ahora una mezcla de AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, GUAY, NZD, USD y XAG. No hay una moneda debe dominar el rendimiento. El sistema tambin hace muy bien en monedas de mercados emergentes. Me m manteniendo a raya en agregar RUB, MXN y otros hasta determinar el impacto de los diferenciales en la renta global. Las exportaciones y los intercambios comerciales de las exportaciones de rendimiento a corto plazo para QB Pro Nos vienen en el verano, que es cuando el mercado forex tradicionalmente cae en el estancamiento. Que es generalmente una buena cosa para QB Pro. Los mercados esperaban arriba y abajo realmente sin ninguna parte. La alternativa es que la Fed alzas de las tasas en junio y enva el mercado en un frenes de compra de USD. Que tambin buenas noticias s. La mayor parte del dinero que QB Pro realizado en los últimos 8 meses fue impulsado por la fuerza USD. Un alza de las tasas de desastre caos en los mercados emergentes y acciones. Que es la clase de condicin para empujar la volatilidad en nuestra nueva cruza, creando oportunidades para nosotros al comercio. QB Pro 2.0 ISN es pasando Me m extremadamente dececionado. Despus de varios miles de dólares en gastos de programación, y sin mencionar las 100 horas que pasan codificacin, el QB Pro 2.0 el cambio es un lavado. Tuve un desarrollador confianza auditar mi cdigo para asegurarse de que no hay tiempo haciendo algo tan estpido como cotizacin en los precios futuros o algo. Ni l ni yo mismo pescado nada desde diciembre hasta marzo. Hacia el fin del mes pasado, una sola lnea de cdigo arruin todo. Uno de mis rasgos claves fue decidido por el rescatar en los sentidos y en la dirección opuesta. Bien, resultado que introduce accidentalmente los datos en la plataforma de backtesting. Pre-calculados cuando perdiendo oficios ocurri calcular probabilidades. En los trminos sencillos, mi era del objetivo era 8220Si hoy fuera un gran perdedor, después de hacer lo contrario maana.8221 Lo que accidentalmente codifiqué fue 8220Si maana es un gran perdedor, después hacer lo contrario.8221 Ojal fuese possible Quiero t quiere machacar hasta la explicación Con ejemplos de cdigo. Baste decir que la idea de la función cuando salir de la capacidad de mirar hacia el futuro. Hay algunas características de la 2.0 sistema que quiero analizar en los prximos meses, Pero por ahora lo va a tener que dar un paso atrs. Qu s siguiente Mi plan es esperar unas semanas que los nuevos pares funcionan segn lo previsto. Cada vez que estoy personalmente satisfecho con el comportamiento del sistema, Tengo la intención de aumentar la cantidad de capital en mi cuenta. No mantenga mis pies al fuego. Esta parte es un proceso subjetivo. Y si estoy satisfecho 8211 y muy bien los primeros 8211 luego de una decisión sobre mi capital en riesgo. Y si decido agregar mi capital en la cuenta, luego volver a abrir QB Pro a nuevos comerciantes. PS: Espero que los drawdowns alentar a algunos de ustedes para retirar ganancias la prxima vez que se presenta la oportunidad. Usted no quiere perder ms de lo que eses cmodo arriesgando. Las ganancias pueden acumularse rápidamente cuando un comerciante apto esté utilizando una estrategia basada en la mxima influencia con el tamao cuenta limitada. Con el fin de preservar y construir esas ganancias, es importante eliminarlos de la cuenta de aprovechamiento de acuerdo con un buen plan. Como se ha descrito en los artculos anteriores de esta serie, el alto apalancamiento, Las estrategias de reduccin del saldo se utilizan para los principales comerciantes pueden ser aplicados a mltiples cuentas de explotacin utilizando diferentes sistemas, con cada cuenta capitalizada por no ms de un par de miles de Dlares La cantidad en la cuenta normalmente oscila entre 1000 a varios kilómetros de dlares. De esa manera, no hay obstáculo psicológico en el uso del apalancamiento mximo en cada operacin. Reducir los riesgos de las detracciones Cuando usted tiene un sistema ganador, las ganancias se acumulan. Es tentador quotLet It Ridequot utilizando el mismo sistema para el comercio tamaño de la posición cada vez ms grandes en la cuenta de la creciente. Sin embargo, cuando todo el capital disponible en la cuenta de explotación, esto significa que la capital se expone al sistema inevitable quotvolar, quotQue por lo general provoca una reducción pronunciada. Incluso si el comerciante se escapa catstrofe financiera, puede ser que pueda ser un ser tan reacios al riesgo despus que se convierten indeciso e ineficaz. Tire de dinero cada mes La forma inteligente para evitar detracciones excesivas debido al sistema de comercio quotBlow encima de es dinero sacar de la cuenta al final de cada mes con xito. De esa manera, cuando una reduccin importante se produce, no va a tomar todo su dinero, slo los pares de millas de dlares que usted puede permitirse perder. Comerciantes prop exitosos como Shaun estéril los beneficios con cargo a cada cuenta de comercio ganador mensual y los trasladados a una cuenta no comercial, donde permanecen una salva. Como, cada mes las cuentas de comercio abierto con su capitalización individual fijado en una cantidad dada. Saque al menos lo suficiente para cubrir un quotvolarquot Una vez que ha lanzado su sistema de divisas, usted quiere pensar en el dinero para cubrir menos un fallo en el sistema de comercio. Despus de que se aseguró que la cantidad que se utiliza para la recapitalización de su cuenta de comercio, cada ganancia posterior es quotdinero gratis, quotPor lo menos en un sentido psicológico. El primer hito es tirar el dinero suficiente de la cuenta de explotación para cubrir menos una catstrofe. Si usted ha estado disfrutando de ganar su mayora mes, una continuación, debe asignar 50 de sus ganancias para sistemas de alto riesgo. No se puede perder lo que no está en riesgo Tener en mente: Cuando un comerciante está utilizando apalancamiento mximo, el dinero nico que es seguro es que el dinero y se retiran de la cuenta de explotacin. Los beneficios deben ser sacados de cada cuenta de operaciones ganadora, cada mes. Cuando un comerciante apoya gana que utiliza consistentemente alto apalancamiento con una cuenta de tamaño limitado, los beneficios de la pequeña cantidad de comercios individuales pueden agravar rpidamente. Los beneficios obtenidos de las cuentas pequeñas pueden ser grandes y grandes, y son importantes para los beneficios de la manera efectiva. Si desea obtener ms informacin sobre el uso de apalancamiento mximo para sacar ganancias cada mes, slo en contacto con Shaun. Una de las preguntas que cada comerciante cuantitativa desciende en la es de la adicin de un componente de la parada de la pérdida de su sistema ayudar a obstaculizar el desempeño. Él escribió mucho acerca de los pros y los contras de los diferentes tipos de paradas, pero no hay datos de los datos backtesting real tanto para trabajar con. Cuando escribo una reseña sobre De Cesar Alvarez SampEstrategia de rotacin Hace unas semanas, La sugerencia de que la adicin de un stop-loss podra disminuir las detracciones mximos. Esto dara a la estrategia de una manera de salir de la prenda de las posiciones durante el mes, en el lugar de esperar la redistribucin mensual. Tericamente, este ha reducido algunas de las grandes prendas que sufrieron en la estrategia 2008. Suponemos que la adición de un componente del prado del paso tiene el valor cuantitativo de una red de seguridad, pero eso no es siempre el caso. Ademas de escribir sobre esa idea acuática, Tambin coment en el post de Alvarez. En respuesta a esa, ha escrito un de seguimiento post dirigindose a mi sugerencia para implementar paradas: Continuando con el poste, estamos agregando un mximo de stop loss. La parada se evalúa al cierre cada día con la salida que ocurre al cerrar. Las paradas probadas son 5, 10 y 15. Curiosamente, la opinión de que la adicción de paradas puede ser en algunas situaciones y terrible para el rendimiento en otras situaciones. Al tiempo que puede aparecer siempre puede parecer una idea lgica en la teora, Alvarez muestra que el rendimiento real puede demostrar lo contrario. Mejores acciones escnicas La versin de la estrategia de las poblaciones con mejores resultados que vimos en el poste anterior utiliza un indicador de sincronizacin del mercado y un perodo de revision retrospectiva seis meses. Esa estrategia produjo un CAR de 10.48 con una reducción mxima de 42.22. 10,51 COCHE, 26,30 MDD 10 Detngase: 10,85 COCHE, 38,05 MDD 15 Detngase: 10,84 COCHE, 39,48 MDD Como se puede ver, aadiendo el dejar de perder No hace mucho por el CAR, pero hace un gran trabajo de reducir la mxima de reduccin. Cuando se aplicaron las paradas para la versión de la estrategia con un 12 perodos de la revisión retrospectiva, el impacto en la mxima de la reducción mxima fue similar, pero el coche vio un poco ms de un aumento. Cuando se aplican las paradas para cada una de las dos versiones sin el indicador de sincronización del mercado, un poco menos impacto en la reducción y un impacto mucho mayor en el coche. Alvarez tambin comentar que en casi todos los casos, los últimos 5 parados fue el mejor intrprete, que creó que era inusual: Normalmente las tiras de parra tienden un ser lo peor, pero la 5 parada tiende un ser el mejor. Peor Stocks Performing La versin de las existencias de peor desempeo de la estrategia que nos fijamos en el indicador utilizado la sincronizacin del mercado y un perodo de revisin retrospectiva seis meses. La estrategia sin paradas tenas un coche de 13.05 y una reducción mxima de 27.88. 5,26 COCHE, 28,26 MDD 10 Detngase: 8,36 COCHE, 30,90 MDD 15 Detngase: 10,47 COCHE, 30,87 MDD En este caso, aadiendo las paradas realmente ha hecho Dao a la estrategia Si bien hubo algunas mejoras en las detracciones mximos de algunas de las versiones, aadiendo paradas bsicamente paralizado el CAR de todas las peores estrategias de acciones escnicas. Lvarez es el resultado que esperaba: Para el peor N meses clasificacin, paradas parecen lastimar los resultados de todos. Estos resultados apoyan la investigación anterior que se detiene en corto plazo resultados heridos reversión a la media. Daniel Fernandez publica un buen resumen de algunos de los problemas con los comerciantes han experimentado en los ltimos aos. Si usted ha estado preguntando por qué su asesoramiento de expertos no hacer dinero, bien, usted no está solo. Daniel el terrible comportamiento del comercio sistemático Barclays y sus casi tres a los prdidas continuas. Incluso los profesionales están perdiendo dinero constantemente. El funcionamiento de los operadores de los sistemas profesionales ha disminuido en los últimos tiempos de los segmentos clave: Ningún secreto que ninguno de la negociación de algas se ha usado en 2008-2011. A travs de este perodo - en particular debido a la alta volatilidad direccional de la crisis financiera - los sistemas basados ​​en una amplia variedad de caractersticas de mercado fueron capaces de obtener grandes cantidades de lucro, con una correlacin casi totalmente negativa con los mercados de valores. Entre los de alto desempeño encontrado durante este período, los seguidores de tendencias fueron los primeros en la impresionante, con algunos sistemas han alcanzado rendimientos de los 100 del capital dentro de este período, con poca reducción en absoluto. Durante todos estos algoritmos de negociación en todo el mundo estaba haciendo una matanza. Entonces, cambio ocurri. La respuesta parece ser simple y al mismo tiempo increblemente complejo: la influencia y la incertidumbre fundamental. Sistemas de negociación con algas están diseñados con la idea de que son válidos en el futuro. Este supuesto puede ser que el precio sea un romperse a una hora determinada, que el impulso creado en una dirección tiene una continuación, dos instrumentos que son co-integrado, etc. Cuando estos supuestos se rompen, los algoritmos fallar porque no tienen manera Saber que en las condiciones actuales de mercado sus supuestos y no hijo vlidos. Esta quotrupturaquot de algoritmos significa que por lo general necesitamos tomar una pierna de darse cuenta de algo que ha cambiado - para eliminar o modificar nuestra estrategia - y esto no hace mucho menos reactivos que los comerciantes humanos. La fuerza de la negociación de algas, es de alta capacidad para explotar las características estructurales, se convierte en su debilidad cuando cambia la estructura subyacente. La semana pasada, Yo escribo un post discutiendo cmo la alteración del plazo de un sistema puede cambiar sus resultados. Eso me hizo pensar en otras maneras de volver a probar los resultados de un evento en otro modo y otro en la función de datos definidos por el usuario, como el intervalo de fechas y el mercado de segunda mano. Estas diferencias simples pueden tener una enorme influencia en los rendimientos globales de cualquier sistema, por lo que es importante para pagar su respeto. Al ejecutar pruebas retrospectivas, puede ser muy fcil de pasar por alto los perodos de descanso y la cereza-recoger los grandes a los de retorno. El problema es que usted no tendría esa oportunidad cuando en realidad el comercio de un sistema vivo. Usted tiene que prepararse para la posibilidad de elegir el momento equivocado en el mercado equivocado al comercio un sistema dado. De otra manera, se corre el riesgo de dejar que estos sonos backtesting ajuste su esperado regreso a los valores del sistema no es posible que entregar. Ajuste el intervalo de fechas Usemos nuestra 10/100 Mover el sistema Media Crossover de la semana pasada como base. Lo probamos a partir de enero 1, 2001 hasta diciembre 31, 2010 en el ETF de Vanguard total del Mercado de Valores (VTI). Todas las pruebas de la semana pasada utilizan un valor de la cartera a partir de 10.000, un 10 trailing stop, y una 7 comisin. MA cruza sobre VTI regreso casi 90 durante la ltima dcada. Con base en esas configuraciones, el nuestro 10/100 MA Sistema Crossover regístrese 89.8 ms de diez aos. Esto resulta ser una rentabilidad anualizada de 12 con una reducción mxima de 16.2. Si hubiéramos comenzado la negociación de este sistema en enero de 2003, no hemos registrado una totalidad de 39 de la actividad hasta el final de 2005. Esto ha sido bueno para 16.4 la rentabilidad anualizada con una reducción de la mxima de 6 Como se puede ver, si nos basamos su estrategia en estos resultados, estamos esperando que el sistema siga produciendo estos altsimos retornos. Por otra parte, hubo comenzado la negociación de este sistema en enero de 2006, habramos visto un retorno total de slo 2.5 en los tres primeros a. 14.2 Disposición. Tambin vale la pena sellar que si bien el historial de diez a este sistema desde 2001 a travs de 2010 es muy respetable, no habramos sabido que cuando empezamos en 2001. Si realmente empezamos a comercializar este sistema en 2001, queremos mostrar un retorno total De -6.2 al final de 2002. No hay habramos una sola cosa que mostrar. El sistema no encuentra su granero hasta el 15 de abril de 2003. Como se puede ver, el momento que eligi para comenzar la negociación del 10/100 Movimiento el sistema Medios Crossover podra haber hecho todo el la diferencia a lo largo de lo que fue una Dcada-net rentable. Es muy importante tenerlo en mente cuando usted está luchando por ejecuciones. Ajuste de los Mercados Comercio El mercado decide el comercio puede tener el mismo efecto en su comercio como la fecha en que empiece un operar. Echemos un vistazo a cmo el mismo sistema exacto habra realizado ms de la misma dcada exacta y elegimos a los intercambios en diferentes ETFs. Operando con el 10/100 Mover el sistema Media Crossover en el XLF, lo que representa el sector financiero, habrá una relación total de -9,4 para la reducción con una reducción de 30. Es obvio para nosotros en el punto que el sector Financiero tuvieron un mal momento durante este período, pero habramos tenido ni idea de que cuando empezamos en 2001. El XLY, que representa valores de consumo discrecional, Tambin habra un desempeño inferior al VTI. Operando con el sistema en el Xly habra devuelto un total de 39.3, o 6.4 anualmente, con una reducción mxima de 21.3. XLY muestra 39.4 volver sobre la misma dcada Si hubiramos tenido la suerte suficiente para negociar el XLK, lo que representan el sector de la tecnología, habramos visto una tremenda total de 95.7. Este resultado es un resultado anual de 14.2 con una reducción mxima de 22.3. Una vez ms, vemos que las decisiones de cómo los mercados al comercio y al principio pueden tener una enorme influencia en los resultados. Es por lo que es tan importante para el backtest a fondo cualquier estrategia a travs de muchas combinaciones diferentes de intervalos de fechas y mercados. En la roca de la mayoria de los sistemas siguientes de las tendencias es la idea de que desea los mercados de los productos que se mueven los mercados ms altas que cortas que se mueven bajo del ms. Una de las maneras ms simple y ms popular para identificar los mercados que están en la tendencia hacia arriba o hacia abajo en la base de los que están en nuevos mximos de 52 semanas o mnimos. Esta seal simple puede ser utilizado como la raz de un muy simple y fcil de seguir el siguiente sistema de tendencia. Sobre el Sistema En su libro, Grails Impas. Autor y comerciante Nick Radge discute una serie de diferentes sistemas que prestan reglas establecidas y los resultados de pruebas retrospectivas. Uno de los primeros sistemas que describen se basa en el concepto de que es probable que continente superior que los nuevos mximos anuales, y las reservas que son nuevos mnimos anuales es probable que continen tiende a la baja. Este es uno de los conceptos bsicos detrs de la mayoria de las estrategias sistemticas de tendencias siguientes. Radge seala que un sistema que se basa en nuevos mximos anuales y bajos es muy fcil de usar por la mayora de los recursos financieros publicos datos de reservas que son nuevos mximos de 52 semanas y bajos. Esto significa que podramos literalmente comercio este sistema manualmente sin necesidad de software comercial. Una manera en la que Radge simplifica el sistema es asumiendo que hay alrededor de 250 en el mercado. Por lo tanto, cualquier acento de hacer un nuevo mnimo de 250 de la alta o tambin har anualmente una nueva alta o baja. Esto significa que puede tratar este sistema como muy simple sistema de ruptura de 250 das. Este sistema fija una posicin larga en la abertura del desprendimiento de una acción hace un nuevo 250 das alta y luego la venta de esa posicin en la cancelación de la aduana de la acción hace un nuevo mnimo de 52 semanas. Estos mximos de 250 y menos son los fciles de monitorear el uso de una superposicin de los canales de precios, que est disponible en la mayoria de los paquetes grficos. Las lneas amarillas continuas en el grfico una continuacin representan los precios de 250 das alta y baja. BND forma una nueva 250 das baja baja Reglas de Negociación Introduzca largo Cuándo: Precio a Nueva 250 La Alta Salir largo Cuando: Precio a Nueva 250 de la baja Backtesting datos Con el fin de atrás este sistema, Radge utiliza las existencias en el Todos los Ordinarios ndice, que es el ms popular ndice burstil en Australia. L compara sus resultados con el ndice de Capitalizacin Todos los Ordinarios, que es un punto de referencia que representa un comprar y mantener el enfoque en los mercados de renta variable australianos. Su perodo de prueba se extiende a partir del 1 de enero de 1997 a travs junio 30, 2011. La cuenta comenzó con 100.000 y las posiciones de tamaño en 5 de la cuenta. Comisiones y dividendos tambin se tuvieron en cuenta. Operando con el Sistema de la Alta anualidad Nueva sobre los 14 años ha producido un total de 170 oficios. La tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) habra sido una impresionante 18.21, ms del doble de la 8.78 CAGR del ndice de referencia comprar y mantener cuenta. El sistema era rentable 53.3 de sus oficios y registran una proporción de Sharpe de 0.395. La negativa flagrante de los resultados de las pruebas retrospectivas que el mximo anual del nuevo sistema registran una reduccin mxima de ms de 50. Anlisis Del Sistema Una de las cosas ms comunes que se escuchan sobre el desarrollo del sistema que los comerciantes ponen demasiado nfasis es Las entradas de salida y salida. A la inversa, hay por lo general no es suficiente en la seguridad de los riesgos y la posicin de calibrado. Este sistema es un gran ejemplo para esas filosofías porque sus seales de entrada y salida parecen funcionar bien, pero su 50 reduccin indica que no hace un buen trabajo protegiendo sus ganancias. El Nuevo Sistema de mximos anuales tiene una resistencia significativa en que funciona. Sus rendimientos consideraron un enfoque de comprar y mantener por ms del doble. Sin embargo, su debilidad debe ser abordado, ya que una totalidad de la pesadilla intenta. La mejora del sistema Tendencia Filtro Lo primero que hara para mejorar este sistema es introducir un filtro de la tendencia usando el mvil simple de los medios (ESCUELA SECUNDARIA). Este filtro simplemente se requiere que el mercado general de estar en una tendencia alcista para que el sistema para entrar en una sola pieza en toda la población. Esto garantizara que el sistema no esté en las posiciones que se encuentran en las acciones que se trataba de tendencia hacia abajo. Deberamos tener xito ms en general, si negociamos constantemente con la tendencia del mercado global. Trailing Stop Otra condicin Yo aadira al sistema sera un Trailing stop basado en ATR que asegurara que se nos quedaron en el resultado de cualquier operacin rentables. Tambin sera minimizar nuestras prdidas en operaciones perdedoras. La adicin de esta parada podra reducir los rendimientos globales un poco cortando oficios cortos que hubieran resultado eventualmente rentable, pero la protección de la baja suerte vale la pena el sacrificio. Cambio del Universo Una de las cosas que Radge sugiere es el comercio el sistema exclusivamente en el ndice de mercado en el lugar de las acciones individuales. L sugiere que se puede reducir la volatilidad y luego demuestra que el concepto con resultados de pruebas retrospectivas. Esta idea bajar la tasa compuesta anual de 13.92, sino tambin cortar la reduccin mxima hasta 36.03. Siguiendo con la lnea de pensamiento que la negociacin del sistema de ndices reducira la volatilidad, Sera curioso para probar el sistema de comercio a travs de mltiples ndices o ETFs. Sera interesante ver cmo el sistema realiza en los ETFs cotizan por el Sistema de Ivy Ten o la mercados recomendados por Andreas Clenow en Siguiendo la tendencia . Despus de la decisin de explorar el sistema de comercio, muchos comerciantes tienen la tentacin de acelerar el proceso mediante la compra de algn otro sistema. Estos comerciantes estn a menudo con resultados desastrosos. Con el fin de negociar con xito un sistema de, usted debe tener confianza inquebrantable en que el sistema y el sistema debe adaptarse a su personalidad. La nica manera de lograrlo es construir su propio sistema. Confianza en su sistema Ningn sistema de comercio es perfecto. Todos los retiros de fondos de experiencia sistemas de comercio. La parte difcil viene cuando se intenta determinar si la disposicin del crdito es normal o si los mercados han cambiado fundamentalmente de una manera que borra borde de su sistema. La nica manera de que usted ser capaz de notar la diferencia es si usted sabe que su sistema dentro y por fuera. Eso slo sucede cuando usted construye usted mismo. Hay muchos sistemas de comercio que usted puede comprar para una amplia gama de precios. Algunos se basan en estrategias slidas. Algunos son ms aptos para un estilo especfico de mercado. El problema es que si usted salta en el uso del sistema de otra persona, usted no sabr cmo fue diseado para manejar diferentes mercados. Cuando el sistema experimenta una reduccin 8211 que va a suceder 8211 usted no sabr si esa reduccin es normal. Shaun ha escrito una entrada a principios de este ao detracciones discusiones. Se refiri a cmo Dustin Pedroia luch cuando los Medias Rojas de Boston primero lo llam a las Grandes Ligas. Los Medias Rojas pegado con su segunda base joven, ya que fueron capaces de identificar que su bajo promedio no era sostenible debido a su tasa de contacto de alta. Shaun compar los Medias Rojas se pegan con Pedroia a un comerciante se pegue con su sistema durante un retiro. Los Medias Rojas fueron capaces de entender cada de Pedroia porque eran capaces de mirar ms profundamente en sus estadsticas de rendimiento. Un operador del sistema puede hacer lo mismo si sabe que su sistema lo suficientemente bien como para profundizar en sus estadsticas de rendimiento. Los Medias Rojas se quedaron con Pedroia durante un bajn porque saban lo bueno que era Al tomar el tiempo para backtest un sistema de comercio a travs de diferentes perodos de mercado, usted ganar una comprensin de cmo el sistema reacciona a los diferentes tipos de mercados. Por ejemplo, si el sistema crea la mayor parte de sus ganancias durante un mercado de tendencia, entonces usted no tendr ninguna razn para el pnico si se experimenta una reduccin durante un perodo sin tendencia. Que se esperara. Sin embargo, si el mismo sistema estaba luchando para producir en un mercado con tendencia, usted estara ms preocupado. Construccin de un sistema El adapte a tu personalidad Otra de las razones que usted debe construir su propio sistema de comercio es que el sistema necesita para adaptarse a su personalidad. El sistema utilizado por las tortugas es probablemente el ms famoso sistema de todos los tiempos, y usted puede comprar el software que negocia ese sistema exacto para menos de 1,000. El problema con este enfoque es que puede que no sea una buena opcin para el comercio de la forma en que las tortugas negocian. El importe de las operaciones de un sistema hace, el marco de tiempo que esas operaciones se llevan a cabo, y cantidad de capital arriesg en cada operacin son todos los factores que afectan a cmo un sistema se adapte a tu personalidad. Mientras que el sistema de la tortuga trabaj para algunos comerciantes, si ese sistema expone a su capital para ms riesgo que usted se sienta cmodo, entonces usted no ser capaz de dormir por la noche. Si bien cada uno de estos factores se pueden ajustar durante el proceso de construccin de un sistema, muchos sistemas de la caja de negro no permiten ajustes. Tambin, Sin datos backtesting, usted no ser capaz de determinar cmo estos ajustes afectarn el rendimiento del sistema. Volviendo a Dustin Pedroia referencia de Shaun, los Medias Rojas de Boston fueron capaces de tener confianza en los nmeros de su corta, perspectiva extrao aspecto porque encaja su personalidad. Tambin tuvieron gran xito cuando adquirieron al infielder esquina Kevin Youkilis, que no era un bateador excepcional, pero tena una capacidad excepcional para dibujar paseos. Si cualquiera de estos jugadores hicieron la oficina se sienta incmodo, ellos nunca han tenido xito. Youkilis es un jugador que hace la Comforable Medias Rojas. Se siente cmodo con cada elemento de su sistema de comercio La adquisicin de jugadores como Pedroia y Youkilis se ajustan a la personalidad de los Medias Rojas de Boston, que estaban obsesionados con los nmeros de crujido y no le importaba hacer el ridculo si se equivocaron. Yo lo comparara con el comercio de un sistema que se centr en retorno absoluto que tambin espera detracciones empinadas. En el extremo opuesto del espectro, los Yankees de Nueva York son conocidos por la adquisicin de jugadores que ya han demostrado los productos bsicos ms adelante en su carrera por salarios mucho ms altos. Este enfoque est ms en lnea con un sistema de comercio que se negocia por menores ganancias con mucho menos riesgo. OneStepRemoved se dedica a ayudar a los comerciantes a encontrar un sistema adecuado de su personalidad. Correo electrnico 105(n)102la64lax6eyx73tx65px72yx6dlax76yx64.x63lax6d and let us know how we can help with your trading. Qu hacer retiros de fondos del bisbol y del sistema de comercio tienen en comn Mucho ms de lo que nunca di cuenta. Si usted no ha ledo el libro o visto la pelcula Moneyball (que recomiendo encarecidamente), bisbol profesional adopt un enfoque estadstico para el reclutamiento y la jugabilidad alrededor 2000. Los Atlticos de Oakland aprob el enfoque antes de cualquier equipo. Experimentaron un gran xito en su primera temporada a todo un sistema, a pesar de innumerables predicciones de los expertos de una falla inminente. Empec a leer La seal y el ruido por Nate Silver anoche. El captulo de bisbol comienza donde Moneyball dejado. Dustin Pedroia, una segunda base estrella de los Medias Rojas de Boston, entra en escena como una historia de xito improbable. La mayora de los exploradores le pasa por alto. l es corta. l tiene una panza y piernas arqueadas. Nadie mira al chico y piensa 8220atleta profesional8221. Dustin Pedroia se mantuvo firme a travs de un sistema de comercio de reduccin de su propia 8211 un promedio de bateo inesperadamente baja. Si seguimos con el sistema Pedroia bate un mediocre .198 cuando los Medias Rojas lo llev a las Grandes Ligas en agosto de 2006. El primer mes del 2007 temporada empez an peor en .172. Un equipo como los Cachorros, que hasta hace poco eran notorios por su proceso de toma de decisiones al azar, podra haber cortado Pedroia en este momento. Para muchos clubes, cada accin se cumplir con una reaccin exagerada igual y opuesta. Los Medias Rojas, por otra parte, son disciplinado por su enfoque ms sistemtico . Y cuando los Medias Rojas se miraron Pedroia en ese punto de la temporada, James me dijo, que en realidad vieron un montn de como. Pedroia estaba haciendo un montn de contacto con el bisbol 8211 simplemente no haba estado cayendo por xitos. Los nmeros, ms probable, comenzara a la tendencia a su manera. 8220Todos tenemos momentos de prdida de confianza en los datos,8221 James me dijo. 8220Usted probablemente sabe esto, pero si uno mira hacia atrs en el ao anterior, cuando Dustin golpe .180 o algo, si vuelve y mira a su porcentaje oscilacin prueba y error, era tal vez sobre 8 por ciento, puede ser 9 por ciento. Era el mismo durante ese perodo en la primavera, cuando l estaba luchando. Siempre fue lgicamente aparente 8211 cuando usted hace pivotar tan duro como lo hace, no hay forma en el mundo que usted hace que gran parte de contacto y mantener golpear 0.180.8221 1 Sistema de Negociaciones Drawdown Cada comerciante atraviesa una depresin 8211 incluso los mejores de ellos. Cuando su drawdown sistema de comercio alcanza niveles incmodos, cmo hacer frente Tuve la oportunidad de liderar las ventas de fondos gestionados a una de las mayores firmas de corretaje de divisas en el mundo. El producto era la Fondo Sentimiento y fue IMPRESIONANTE . Cuando el fondo despeg y la alta direccin de pronto se involucr, el fondo tena 40 millones bajo administracin y casi 1,000 inversores. Si hay una cosa que usted puede contar con los comerciantes de divisas, es que ellos van a perder. Todo el tiempo. Sin lugar a dudas. La firma recibi informacin en tiempo real sobre las posiciones de todos los clientes. Cada vez demasiados comerciantes celebraron posiciones largas o cortas, el Fondo hizo exactamente lo contrario. Eso es todo. La estrategia automatizada era estpido sencilla, pero las ganancias eran impresionantes. El fondo agresivo mantuvo el apalancamiento a 2:1, todava estaba en camino de ganar 40 anualmente. Mala suerte Dos meses antes de la mano de, el fondo experiment una fuerte reduccin de -8. Como la mayora de la gente, inversores pensaron 40 regresa como 40/12 3.3 ganancia por mes. Ellos no piensan en las depresiones naturales que suceden 8211 justo como el que experiment Pedroia. Que 8220sorpresa8221 drawdown caus un efecto de agrupacin de masas. No importaba que los fundamentos de la estrategia se mantuvieron sin cambios. Los comerciantes de Forex no se despertaron inteligente mes pasado y saben cmo jugar con el sistema. La mala suerte le sucede a las mejores estrategias. No obstante, inversores corrieron hacia las salidas de una estrategia de clase mundial. Fueron los chicos de recepcin sistemas preocupados por la estrategia que la edificaron De ninguna manera Cuando Pedroia fue a travs de su mala racha, que podra tener sobre reaccionado y empezar a jugar con su postura de bateo. l podra haber ajustado su distancia a la placa o cualquier nmero de cosas. Pedroia saba que su sistema era bueno. Los chicos sistemas saban que su estrategia era fenomenal. A pesar de toda la presin, ellos se mantuvieron firmes y volaron ms all de la reduccin por el momento me entregu el esfuerzo de ventas. Qu elemento de la negociacin coincide con el 8220porcentaje columpio y perder8221 La Red Sox usa claramente para justificar pegue con el sistema. En caso Sentimiento de Fondo, era de conocimiento del sistema subyacente. Cmo puede cuantitativos comerciantes con teoras fundamentales menos obvias saben que su sistema es slido Me encantara escuchar sus comentarios. 1. Extrado de La seal y el ruido por Silver Nate, pgina 104.