Promedios móviles: cómo utilizarlos Algunas de las funciones principales de una media móvil son identificar tendencias y reversiones. Medir la fuerza de un impulso de los activos y determinar las áreas potenciales donde un activo encontrará apoyo o resistencia. En esta sección señalaremos cómo diferentes períodos de tiempo pueden controlar el momento y cómo los promedios móviles pueden ser beneficiosos al establecer paradas-pérdidas. Además, abordaremos algunas de las capacidades y limitaciones de los promedios móviles que uno debe considerar al usarlos como parte de una rutina comercial. Tendencia Identificar las tendencias es una de las funciones clave de los promedios móviles, que son utilizados por la mayoría de los comerciantes que buscan hacer la tendencia de su amigo. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Lo que significa que no predicen las nuevas tendencias, sino que confirman las tendencias una vez que se han establecido. Como se puede ver en la Figura 1, se considera que una acción está en una tendencia alcista cuando el precio está por encima de una media móvil y la media está inclinada hacia arriba. Por el contrario, un comerciante utilizará un precio por debajo de una pendiente descendente promedio para confirmar una tendencia a la baja. Muchos comerciantes sólo considerará la celebración de una posición larga en un activo cuando el precio se está negociando por encima de un promedio móvil. Esta regla simple puede ayudar a asegurar que la tendencia funciona en favor de los comerciantes. Momento Muchos comerciantes principiantes preguntan cómo es posible medir el impulso y cómo los promedios móviles pueden ser utilizados para hacer frente a tal hazaña. La respuesta simple es prestar mucha atención a los períodos de tiempo utilizados en la creación de la media, ya que cada período de tiempo puede proporcionar información valiosa sobre los diferentes tipos de impulso. En general, el momentum a corto plazo puede medirse mirando los promedios móviles que se enfocan en períodos de tiempo de 20 días o menos. El considerar los promedios móviles que se crean con un período de 20 a 100 días se considera generalmente como una buena medida del momento a medio plazo. Por último, cualquier media móvil que utilice 100 días o más en el cálculo se puede utilizar como una medida de impulso a largo plazo. El sentido común debe decirle que una media móvil de 15 días es una medida más apropiada de momentum a corto plazo que una media móvil de 200 días. Uno de los mejores métodos para determinar la fuerza y la dirección de un momento de los activos es colocar tres promedios móviles en un gráfico y luego prestar mucha atención a cómo se acumulan en relación entre sí. Los tres promedios móviles que se utilizan generalmente tienen marcos temporales variables en un intento de representar movimientos de precios a corto, mediano y largo plazo. En la Figura 2, se observa un fuerte impulso ascendente cuando los promedios a corto plazo están situados por encima de los promedios a más largo plazo y los dos promedios son divergentes. Por el contrario, cuando los promedios a corto plazo están situados por debajo de las medias a más largo plazo, el impulso está en la dirección descendente. Apoyo Otro uso común de las medias móviles es determinar soportes de precios potenciales. No se necesita mucha experiencia en el manejo de los promedios móviles para notar que la caída del precio de un activo a menudo se detendrá e invertirá la dirección al mismo nivel que un promedio importante. Por ejemplo, en la Figura 3 se puede ver que el promedio móvil de 200 días fue capaz de apuntalar el precio de la acción después de que cayó de su alta cerca de 32. Muchos comerciantes anticiparán un rebote de los principales promedios móviles y utilizarán otros Indicadores técnicos como confirmación del movimiento esperado. Resistencia Una vez que el precio de un activo cae por debajo de un nivel influyente de apoyo, como la media móvil de 200 días, no es raro ver el promedio como una barrera fuerte que impide que los inversionistas empujen el precio por encima de ese promedio. Como se puede ver en el gráfico de abajo, esta resistencia es a menudo utilizado por los comerciantes como un signo para tomar ganancias o para cerrar las posiciones largas existentes. Muchos vendedores cortos también utilizarán estos promedios como puntos de entrada porque el precio a menudo rebota de la resistencia y continúa su movimiento más bajo. Si usted es un inversionista que tiene una posición larga en un activo que se negocia por debajo de los promedios móviles principales, puede ser en su mejor interés observar estos niveles de cerca porque pueden afectar en gran medida el valor de su inversión. Stop-Losses Las características de soporte y resistencia de las medias móviles las convierten en una gran herramienta para manejar el riesgo. La capacidad de las medias móviles para identificar lugares estratégicos para establecer órdenes stop-loss permite a los comerciantes cortar posiciones perdedoras antes de que puedan crecer más grandes. Como puede ver en la Figura 5, los comerciantes que tienen una posición larga en una acción y establecen sus órdenes de stop-loss por debajo de los promedios influyentes pueden ahorrarse mucho dinero. El uso de promedios móviles para establecer órdenes de stop-loss es clave para cualquier estrategia de negociación exitosa. Cómo utilizar varios promedios móviles en una carta de negociación Usted tiene gusto de una media móvil corta al examinar una carta que negocia porque ese promedio responde rápidamente a nuevas condiciones, Un promedio móvil largo porque reduce errores. Entonces, ¿por qué no usar ambos? O tres 8212 un promedio móvil a corto, medio y largo plazo. Leer más Poner dos promedios móviles en juego Puedes buscar un promedio móvil más corto (digamos 5 días) para cruzar un promedio móvil más largo (digamos 20 días). Cuando usa 5 y 20 días, usted representa un promedio móvil de una semana frente a un promedio móvil de un mes. Cuando el promedio móvil más corto cruza el promedio móvil más largo en el upside, usted compra. Cuando el promedio móvil más corto cruza el promedio móvil más largo en el lado negativo, usted vende. Esta figura muestra un gráfico de seguridad con dos promedios móviles, el corto a los 5 días y el más largo a los 20 días. Usted compra cuando los promedios móviles a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo y vender cuando cruza por debajo. Las flechas marcan los crossovers de compra / venta. Cuanto más abierto sea el espacio 8212 de la luz del día 8212 que usted ve entre dos promedios móviles, más confidente usted puede ser que la señal es correcta y continuará. Cuando las dos medias móviles convergen (como ocurren cerca del valor atípico, por ejemplo), usted tiene menos confianza en que la señal va a durar. Si cambia el modelo de los dos modelos de media móvil, su ganancia es de 25,31 con una participación inicial de 70,61, o 36%, como se muestra en esta tabla. Beneficio hipotético de la regla de cruce de media móvil dos Considere las ventajas de los dos crossover de media móvil: Puede ver el crossover y don8217t tiene que calcular el valor numérico de la media móvil todos los días, lo que es una molestia. Aún puede querer agregar un filtro, como esperar un día o dos después del cruce para poner en el comercio o calificar el crossover en una cantidad porcentual. Los dos crossover del promedio móvil son más confiables que el promedio móvil simple en que it8217s menos sensible. Se retrasa más pero está mal menos a menudo. Usted cambia el riesgo de regreso, como de costumbre. Usted tiene menos operaciones que en un solo cálculo del promedio móvil y por lo tanto un menor gasto de corretaje. Tratando el enfoque de tres vías Si dos promedios móviles son buenos, tres deben ser mejores. Por ejemplo, podría trazar los promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días en un gráfico, y consideraría que una señal de compra / venta sólo se confirmaría cuando los intervalos de 5 días y 10 días La media móvil de 20 días. Si usted siempre es un comprador y nunca un vendedor a corto, puede agregar una calificación que una señal de venta ocurre cuando el promedio móvil de 5 días cruza cualquiera de los otros dos promedios móviles. Este enfoque es la escuela de correas y ligas de comercio, donde usted está dispuesto a aceptar una gran cantidad de retraso en la entrada de un nuevo comercio a cambio de casi ninguna señal equivocada. El modelo de tres móviles promedio tiene una característica muy útil 8212 que te mantiene fuera de un comercio si el movimiento de precios deja de tendencia y comienza a ir de lado, o si se vuelve muy agitado y volátil, por lo que necesitaría un promedio móvil excepcionalmente largo sólo para Ver la tendencia. Esta figura muestra un modelo de media móvil tres: La primera flecha (a la izquierda): Marcas donde el promedio móvil a corto plazo se eleva por encima de las medias móviles a mediano y largo plazo. La flecha central: Marcas en las que el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo de la media móvil de mediano plazo 8212 y se desvía. Si usted hubiera entrado corto, usted habría sido whipsawed varias veces durante las próximas semanas. Mira cómo los precios se convirtió en agitado, hacia arriba y hacia abajo por grandes cantidades en un corto período de tiempo. La tercera flecha (a la derecha): Finalmente, cerca del final del gráfico, el promedio móvil a corto plazo cruza por encima de las otras medias móviles y obtendrá una señal de compra. Selección de un promedio móvil a largo plazo Al realizar el seguimiento de la media móvil Tendencia principal que se enfrentan con una amplia variedad de promedios móviles. Usted puede copiar a alguien, y esperar que haya hecho una elección informada, o puede basar su selección en los criterios siguientes. Utilice un promedio móvil que es aproximadamente la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo pico-a-pico es de aproximadamente 250 días (1 año) entonces un promedio móvil de 125 días es apropiado. Las longitudes de ciclo varían, por lo que probablemente se quedará con una selección de varios períodos de tiempo diferentes. Trace una gama de MA contra el historial de precios de la tabla y compare los resultados y luego optar por el mejor ajuste. Usted tiene una opción de tres tipos de media móvil en gráficos increíbles. ¿Cuáles son las diferencias? Cada tipo de media móvil tiene características diferentes: Los promedios móviles simples tienden a ladrar dos veces. Dando una señal cuando se agregan datos fuera del rango normal y la señal opuesta cuando los mismos datos se descartan del cálculo del promedio móvil (al final del período de tiempo). Deben evitarse por esta razón. También puede ver, en el gráfico anterior, que el promedio móvil ponderado es más sensible que el promedio móvil exponencial. Subiendo más y más rápido que el EMA durante las fuertes tendencias ascendentes que caen más rápidamente y más adelante durante las tendencias abajo y retracing más rápidamente en reverses. En el gráfico de abajo puede ver que hay una discrepancia significativa entre el promedio móvil exponencial de 120 días y el promedio móvil ponderado. El promedio móvil exponencial de 80 días es un ajuste más cercano que el EMA de 120 días. En resumen, se debe evitar el SMA y el período promedio móvil ponderado aumentó (aproximadamente 50) cuando se compara con el promedio móvil exponencial. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, una media móvil ponderada de 30 semanas y su equivalente diario? Muy poco, si usted mira el gráfico de abajo. Los MAs semanales son un legado de los días previos a las computadoras personales, cuando los comerciantes calculan MA s con su calculadora de Texas Instruments o incluso una máquina de Burroughs. Los datos de entrada se mantuvieron al mínimo. Usted no puede tener su pastel y comerlo: cualquiera que sea el promedio móvil que elija, o bien: manténgase en la tendencia, pero salir tarde en la salida o salir antes, pero dar más señales de salida prematura (que le cuesta dinero y elevar su presión sanguínea). Usted tiene que decidir cuál es su objetivo principal: montar la tendencia hasta su final o para hacer una salida rápida cuando la tendencia se invierte. En una tendencia de movimiento rápido o blow-off, usted querrá utilizar un promedio móvil más rápido. Como la EMA de 100 días anterior. En una tendencia de movimiento lento, la media móvil más lenta a veces las tarifas mejor, pero puede ser frecuentemente detenido con los dos. MA s no son adecuados para el comercio de tendencias de movimiento lento: hay demasiadas señales de salida falsa, si el comercio con una media más rápida o una más lenta. Utilice un filtro para excluir tendencias de movimiento lento y luego utilice un promedio móvil más rápido en las tendencias restantes (más fuertes). No se superpone (o un espacio) entre el nivel secundario anterior y el nivel secundario secundario actual (o viceversa en una tendencia descendente). Para más información sobre espacios, vea las tendencias de freddy ciegas. Una corrección secundaria (o patrón de gráfico) que respete el promedio móvil a largo plazo. Pueden utilizarse correcciones a corto plazo, pero cuanto más corta sea la corrección, mayor será el riesgo. Sistema de Movimiento Direccional 11-semanas ADX gt 25 (o 30) y DI por encima de DI - (o por debajo, para una tendencia hacia abajo) Oscilador de Precio Detrended (20 semanas) mayor que cero Si va a usar un promedio móvil más rápido para Seguimiento de las tendencias principales, entonces te recomiendo que pruebes uno de los siguientes: EMA de 100 días o WMA de 150 días (si eres una criatura de hábito, una WMA de 30 semanas no hará mucha diferencia). Si usted encuentra que son demasiado sensibles, a continuación, aumentar el período de tiempo hasta obtener el resultado deseado. Evite usar promedios móviles simples. Tenga en cuenta que los promedios móviles ponderados son mucho más sensibles que los MA exponenciales. Evite usar MA a largo plazo en una tendencia de movimiento lento - use un filtro para identificarlos. Trate de usar una media móvil más rápida (EMA de 100 días o MA ponderada de 150 días) en tendencias fuertes.
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